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FX初心者に向いている移動平均線:グランビルの法則とは?

移動平均線は、一定期間の終値の平均値をグラフ化したもので、トレンドの方向性を知ることができます。

通常一本だけの線ではなく現在価格(基本チャート)・短期トレンド・中期トレンド・長期トレンドの組み合わせでトレンドの判断を行います。

移動平均線の種類 (単純・加重・指数平滑など)

単純移動平均は、原理的に相場の動きに遅れて追従するため、トレンドを表示するのに遅れが生じます。

この欠点を補う方法として、直近の価格にウェイトを置いて計算を行なう加重移動平均や直近および過去の価格にさかのぼって計算を行い、指数平滑移動平均がある。

5日移動平均線の計算式

・単純移動平均線(SMA)
(当日終値+前日終値+2日前終値+3日前終値+4日前終値)÷5

・加重移動平均線(WMA)
(5×当日終値+4×前日終値+3×2日前終値+2×3日前終値+1×4日前終値)÷(5+4+3+2+1)

・指数平滑移動平均線(EMA)
前日の指数平滑平均+A(当日終値-前日の指数平滑平均)
A(平滑化定数)=2/(5+1)

相場分析ポイント

移動平均線がどの方向を向いているかでトレンドを判断します。

1.移動平均線が上向き、価格が移動平均線より上に推移している時は上昇トレンド。
2.移動平均線が下向き、価格が移動平均線より下に推移している時は下降トレンド。
3.価格が移動平均線の上下を行き来している時はボックストレンド。

価格や複数の移動平均線の交差。

(1)ゴールデンクロス:価格もしくは短期の移動平均線が(長期の)移動平均線を上抜けする。 トレンドが上向いたと判断し仕掛けのポイントとなる。
(2)デッドクロス:価格もしくは短期の移動平均線が(長期の)移動平均線を下抜けする。 トレンドが下向いたと判断し仕掛けのポイントとなる。

期間の長さ

移動平均線は、設定期間が短いほど価格の値動きにより近くなり、逆に、設定期間が長いほど日々の価格変動に左右されず長期的な動きを示すという性質があります。

期間が短い:短期トレンドが抽出でき、価格変化に素早く対応できますが、「ダマシ」も多くなります。
期間が長い:長期トレンドが抽出でき、「ダマシ」が少なくなりますが、価格変化に対しての移動平均線の変化が遅くなり売買判断が遅くなります。

期間によって短所・長所は違い1種類の移動平均線に依存するよりも複数の移動平均線の動きを観察し、それぞれの関係性を確認した方が適切な判断が可能
超短期線・・・5日線
短期線・・・25日線
中期線・・・75日線
長期線・・200日線

などが一般的に使用される移動平均の期間です。

移動平均線=○はゴールデンクロスまたはデッドクロス

ラインの接触

移動平均線はサポートおよびレジスタンスラインとして働くことがあります。
相場が上昇(下落)を続ける中で、いったん、押し目として下落(上昇)する場合に移動平均線のラインが価格を支える場合があります。 特に長い期間のサポートライン(レジスタンスライン)は市場関係者の注目を集めることがありますので要注意です。

乖離

価格は角度をつけて上昇(下落)しますが、一直線ではなく上下動を繰り返します。

あまりにも急激な上昇は、その後に反動の可能性があるということは経験則として理解できることだと思います。 移動平均線と価格があまりにも離れた場合は、近づく可能性が高くなります。つまり、移動平均線と価格が離れすぎている場合は、価格が一時的に逆方向に動く可能性が高いといえます。

グランビルの法則

いくつかのポイントを解説しましたが、他に著名な判断ポイントとしてグランビルの法則があります。

ウォール街の著名な株式アナリスト、ジョセフ・グランビル(Joseph E. Granville)が考えた手法で株価と移動平均線の位置関係を利用し売買ポイントを判断する手法です。

グランビル:8つの売買ポイント

●買いポイント

(1) 下向きだった移動平均線が、横ばいか上向きになり、価格が移動平均線を上に突き抜けたら買い
(2) 上昇している移動平均線を価格が下まわった(割り込んだ)ものの、ふたたび移動平均線を突き抜けて反発したら買い(押し目買い)
(3) 上昇している移動平均線の上で、価格が下落したものの、移動平均線に触れずに反発したら買い
(4) 下降している移動平均線を価格が大幅に下まわり(割り込み)、乖離が大きくなったら買い(リバウンド狙い)

●売りポイント

(1) 上向きだった移動平均線が、横ばいか下向きになり、価格が移動平均線を下に突き抜けたら売り
(2) 下降している移動平均線を価格が上まわった(越えた)ものの、ふたたび下落して移動平均線を突き抜けたら売り
(3) 下降している移動平均線の下で、価格が上昇したものの、移動平均線に達することなく反落したら売り
(4) 上昇している移動平均線を価格が大幅に上まわり(越えて)、乖離が大きくなったら売り

移動平均線で説明したポイントとグランビルの法則は、ほぼ一致しています。

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