シストレ24 ストラテジー選びはPFや最大ポジション量などに着目しよう

シストレ24のストラテジー選択

シストレ24は、自分で売買する裁量トレード型のFXではありません。トレーダーが行うのは、自分の代わりにトレードしてくれるストラテジーを選ぶことです。

初めて「シストレ24」にチャレンジする方向けのストラテジー選びに加えて、少し慣れてきた方向けの選び方をご紹介します。

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損失を出さないことを重視

初めてシストレ24を取引する方は、まず損失を出さないことを重視した選び方をご紹介しましたが、慣れてきても損失を出さないことの重視は、変わりません。

もちろん、アドバイスを必要ない位に慣れてきた方は、構いませんが、やはり損失をできるだけ出さないようにすることは大切です。コツコツ利益を出しても一回の損失で全てがパーになるようなストラテジーを選びたくはないものです。

なお、基本的なシストレ24の操作方法は以前にご紹介しましたので公式ページと併せてご確認ください。ストラテジー検索や公式ページのランキングを上手に使ってあなたに向いたストラテジーを選択しましょう。

ストラテジー選びのポイント

ストラテジーを選ぶポイントとしては、下記の項目があり、重要な情報を表示してくれます。損益(pips)が重要な事は当たり前ですので、損益以外のポイントを見ていきます。

ストラテジーのポイント

1. 期間を変えて確認

シストレ24のストラテジー検索では、期間を変更して過去の履歴を見ることができます。

過去30日間では素晴らしい運用成績を残していても長期間で見ると損失が大きい・リスクが大きいストラテジーもあります。

●ストラテジー例

損益が1,072.5pipと大きな利益を出しているストラテジーです。

ストラテジーの損益

☆過去90日の損益:大きな利益を出しています。

過去90日の損益

☆過去12カ月の損益:大きな損失を出しています。

過去12カ月の損益

例に挙げたストラテジーは、直近の好成績と過去の悪成績が好対照です。期間を変えて過去の成績を確認しましょう。

もちろん、この例の場合、直近の成績が素晴らしくストラテジーのチューニングの結果として、好成績を上げられるようになったとも考えられます。

2. 最大ドローダウンに注目

最大ドローダウンの選択

最大ドローダウンは、損失の可能性を示します。リスク=リターンの関係もありますが、最大ドローダウンが大きいストラテジーは避けておきましょう。検索画面で最大ドローダウンの選択もできます。

 

3. 最大ポジション量に注目

初めての方は、最大ポジション量が「1」のストラテジーをお勧めします。慣れてくると「1」にこだわる必要はありませんが、証拠金をいくら位預けるかによって最大ポジション量の許容度は変わってきます。資金量が少ない場合には引き続き「1~2」、資金量が多い場合には、自身のリスク許容度を考えての判断になります。ポジションが1と4では、利益・損失とも4倍の差になります。

4. 通貨ペアに注目

通貨ペアごとにスプレッドが異なります。あまりにも広いスプレッドの通貨ペアはおススメできませんし、もし、自分の裁量トレードの上達にもつなげたいなどとお考えの場合は、自分が取引する可能性のある通貨ペアを選びましょう。

5. T-SCOREを意識しすぎない

T-SCOREは、あくまでも参考に、それより最大ドローダウンや勝率・利益率などを個別に見ていきましょう。

6. チャートを確認

検索結果で出てきたストラテジーから、利益・最大ドローダウン・最大ポジション量・通貨ペアを確認して良さそうなストラテジーがあれば、個別に見ていきましょう。

複数の期間でチャートを表示することを忘れずに。

●チャートの最大評価損失

ストラテジーのチャート

上記はストラテジーの損益チャートです。上の緑の線は損益グラフで、利益(損失)がどのようになっているかを見ます。
注目してもらいたいのは、画面下部の最大評価損失の個所。
利益になったトレードでも含み損だった可能性がありますので、最大評価損失の棒が何pipsか。頻繁に長い棒が下に伸びているかを見ます。最大評価損失が頻繁に下へ長く伸びている場合には、大きな含み損を抱える可能性があることが分かります。

7. 統計で取引パターンを確認

次に統計を見て取引パターンを見てみましょう。
シストレ24のストラテジー統計

●プロフィットファクター(PF)
プロフィットファクターを見てみましょう。高い程、良い成績を残せる可能性があり低い数字であれば選ぶ価値がありません。 3以上のものを選ぶ方が良いでしょう。

ただし、プロフィットファクターが高いストラテジーは、取引回数が少なくたまたま大当たりしただけの可能性がありますので、取引回数や過去の取引履歴を見てみましょう。

プロフィットファクターの数字

野球のバッターが、代打で3回打席に立って3打数3安打であれば打率10割です。しかし、これがその打者の実力ではありません。打数が増えれば増える程、打率は下がり1シーズン通じての打率が重視されます。

プロフィットファクター(出典:はてなキーワード)

投資用語。システムトレードにおいて、システムの良悪を計る基準の1つ。そのシステムの獲得した総利益/そのシステムの失った総損失、という式で表される。プロフィットファクターが1よりも大きければ、そのシステムの収支は黒字になる。逆に1 よりも小さければシステムの収支は赤字で、そのシステムを使い続ける限りお金が減っていくことになる。具体的に言えば、プロフィットファクターが2.0であるとき、2万円勝つためには1万円負けることになる。

●平均取引期間
平均取引期間はポジションをオープンしてからクローズするまでの期間の平均です。

平均取引期間が長い場合は、スイング型の長期投資ストラテジーと判断できます。また数時間と短い場合はデイトレ系のストラテジーと判断することができます。
期間が短い場合、売買のたびにスプレッドコストが発生しますので、数時間単位と短いものはおススメしません。
上記のように、27:55:30だと27時間55分30秒を示します。

●勝率

ストラテジーの勝率
勝率を見ることで、そのストラテジーを判断できます。勝率が高いコツコツ型なのか勝率が低い大振り型なのか。野球に例えると安打製造機が高勝率型です。低打率本塁打量産型はトータル利益が大きくてもリスクが大きいので、ある程度の勝率を確保しているストラテジーの方が取引しやすいでしょう。

勝率は、平均損益や平均損失、最大利益や最大損失の額とのバランスを見ることが大切です。

 

8. ストラテジーの説明

ストラテジーの説明文も読んでみましょう。ヒントが隠されていたり、自分の考え方との相違が見つかる可能性があります。

ストラテジーの説明文

9. 複数のストラテジーを動かす際の注意

複数のストラテジーを動かす場合、ポートフォリオの考え方を取り入れることになります。複数のストラテジーによりリスク分散が行えますので、慣れてきて十分な資金量があれば、お勧めです。
ただし、同じ通貨でストラテジーAは「売り」ストラテジーBは「買い」になると、両建て状態でスプレッド分、損をします。そのため複数のストラテジーを利用する場合は、通貨ペアを変える・異なる戦略のストラテジーを選ぶなどでリスク分散を行いましょう。

シストレ24のストラテジーは、野球のバッターのようなものです。高打率・高打点・高本塁打・守備名手が理想ですがなかなかいませんね。シストレ24の場合は、安定感のある打者を求める方向をお勧めします。

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