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MACDの売買サイン:FXトレーダーに人気の高いテクニカル分析ツール

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MACDは、FX初心者・ベテラントレーダーを問わず、人気のオシレーターです。1960年代に米国のジェラルド・アペル氏が開発。ファンドマネージャーとして活躍しています。アペル流テクニカル売買のコツという本もパンローリング社から発売されています。

「MACD(マックディー)」は、「MACD」と「シグナル」と呼ぶ二つの移動平均線で売買サインを見ます。移動平均・収束拡散トレーディング手法とも呼ぶように移動平均線を改良進化させたツールとも言えます。

MACDは短期と長期の移動平均線の差

計算式は複雑ですので、まず基本的な概念を覚えておきましょう。MACDは、「2つの指数平滑移動平均線(EMA)の差」のこと。短期EMAから中期EMAを引いた値がMACDになります。

EMA(指数平滑移動平均線):過去の値よりも直近値を重視した移動平均線。岡三証券様の解説によると最新の価格を2倍にすることで、N日間の価格の影響も約86%残ります。そのため敏感に値動きに反応し、相場急変時にも対応しやすい。

多くのトレードツールは、MACDの標準値として、「12EMA」と「26EMA」を利用。

そして、MACDの移動平均線であるシグナルとMACDの位置やクロスで、売買サインを読みます。

  • MACD=短期EMA-長期EMA
  • MACDシグナル=MACDの移動平均線

DMMFXのパラメーター設定画面

MACDのパラメーター例

MACDのパラメーターは自由に変更できます。なお、長期EMAは、短期EMAの2倍が適切と言われており、EMAの期間を長くする程、動きがゆっくりになり売買サインが出にくくなります。MACDシグナルも数字を大きくすると売買サインが少なくなり、小さくするとダマシが増えます。

米ドル/円の1時間足チャートに表示:RSIやストキャスティクスといった他のオシレーター系分析と基本的な見方は同じ。

MACDを表示したFXチャート

黄色線がMACD、青線がシグナル、縦棒がMACDヒストグラムです。MACDヒストグラムはMACDとシグナルの乖離幅のこと。

MACDのプラスとマイナスが移動平均線のクロスを示す。

移動平均線の基本として、短期移動平均線が長期移動平均線を上回っている場合、為替レートのトレンドが上向きであることを示します。するとMACDはプラスになります。そのため、MACDが0以上の場合は、「上昇トレンド」。そして、MACDがマイナスになると反対に下降トレンドと判断できます。

そして、MACDがプラスから0になったということは、「短期移動平均線-長期移動平均線=0」を示します。つまり短期と長期の移動平均線がデッドクロス。逆にマイナスから0になった場合、移動平均線のゴールデンクロスということ。

このように、MACDを見ることで、移動平均線のデッドクロスやゴールデンクロスを一目で判断することができるわけですね。

売買サインと見方

  • MACDがシグナルを上抜けたら買い、シグナルを下抜けたら売り(ゼロラインから離れている程、強いシグナル)
  • MACDとシグナルが0より上なら上昇トレンド、下なら下降トレンド
  • MACDとシグナルがゼロラインを下から上に抜けたら買い(逆は売り)
  • MACDとシグナルが大きく乖離した後のクロスは信頼性が高い
  • MACDとシグナルが乖離し、乖離幅が縮むと決済
  • 相場とMACDがダイバージェンス時はトレンド変化の兆しで要注意

実際のMACD:DMMFX5分足チャート:クリックすると拡大

MACDの解説図

基本的な見方は、移動平均線やRSIと似ていますので、同じように見てください。

  • 特に、MACDが上や下に位置している状態からクロスした場合は、強いシグナルと見ることができます。
  • そのため、MACDが天井圏や底値圏から逆方向に動き始めるとトレンドが変化する兆候と見ることができます。
  • また、価格の動きと逆行した場合は、ダイバージェンスとして、トレンド反転の可能性があります。

クロスの大きさも重要です。二本の線が大きく乖離してからクロスした場合の信頼性は高く、そういったサインを探してトレードをするようにしてください。

MACDの欠点や注意点

横這いのレンジ相場では、ちゃぶついて、ダマシのシグナルが頻繁に出ることがありますし、短期間に激しく上下動するような場合は、相場の動きを反映しないという欠点があります。どちらも、例外的な場合ですし、どのテクニカル分析を見ても万能薬なんてものはありませんので、人間が持つ五感をフル稼働すれば問題はないでしょう。プロ・アマ問わずFXトレーダーの多くが使っているため分かり易いシグナルが出た時には素直に追随する方が有利。

他のオシレーター系全般に言えることですが、ちゃぶつく(小さい動きが連続する)時は、ゼロラインのどちら側に位置するかを見て、トレンド継続の可能性が高いと判断するのが得策。小さい売買サインは無理せずに見逃して良いサインが出た時だけ売買するのがポイント。

優れた野球選手は、例外なく選球眼に優れています。難しいボールに手を出してヒットできても打撃フォームが崩れれば、次打席以降に好球が来ても上手く打てなくなります。FXトレーダーも同じく好球必打を心がけましょう。

●MACDとスローストキャスティクスパラボリックのセット

スローストキャスティクスとMACD

売買サインが遅い、ちゃぶつくなどの欠点を補うために、他のテクニカル分析と併用してみてください。上記は、パラボリックとMACDでメイントレンドの方向を見極めます。さらに、反応の速いオシレーター系ツールであるスローストキャスティクスで、直近の為替市場の動向を見ます。ストキャスティクスだけで売買するとMACD以上にダマシが多いため、両者が揃った場合にのみ売買するようにします。

MACDは、FX・株式問わずファンの多いツールで、ほとんどの証券会社・FX会社で利用できます。

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