ストキャスティクス(Stochastic)は米国のチャート分析家【ジョージ・レーン氏】が開発したテクニカル指標です。RSIとともにオシレーター系の代表として世界中のトレーダーが活用しているツール。私も好きでスロー・ストキャスティクスを常にチャート画面に表示して売買に活用しています。2本もしくは3本の数値を利用し、線の位置やクロスしたポイントを売買判断とする。
トレンドを判断する分析手法との相性が良いツール。
ストキャスティクスの計算式と特徴
計算式はウィキペディアから抜粋
- %K
- %K＝{ （C－L9）÷（H9－L9） }×100％
- C：当日終値
- L9：過去x日間の最安値。xとしては、14, 9, 5 などが使用されることが多い。
- H9：過去x日間の最高値
- %D
- %D＝（H3÷L3）×100％
- H3：（C－L9）のy日間合計。（C－L9）の単純移動平均。yとしては3が使われることが多い。
- L3：（H9－L9）のy日間合計。（H9－L9）の単純移動平均。
- Slow%D
- Slow%D＝%Dのz日の単純移動平均。zとしては、3が使われることが多い。
%K、%D、Slow%Dという3つの数値を使用する。Slow%Dは%SDやSDと表記されることもある。%Dラインがより重要であり、主要な相場転換シグナルを発する。変化に対する敏感さは、%K > %D > Slow%D の順である。
%Kと%Dの組み合わせをファースト・ストキャスティクス (Fast stochastics)、%DとSlow%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクス (Slow stochastics)という。
上昇局面での終値は、高値近くで引け、下落局面では安値近くで引けるという基本的な考え方を持つ。市場が強ければ始値より終値の方が高いローソク足の陽線引けの確率は高いと同義。
ファーストとスローのどちらが良いかは好みが分かれる。ファーストの方が価格の動きに敏感だがダマシが多い。きちんとしたデータがある訳ではなく経験則だがプロトレーダーはスロー・ストキャスティクスを利用している方が多いようだ。
テクニカル指標の成績表を書いた矢口新氏によると1980年代に同僚だった米国債ディーラーはスロー・ストキャスティクスが好きだったとのこと。
ストキャスティクスによる売買方法
ストキャスティクスは、売られすぎ・買われすぎの状態を判断して、逆張りで売買をしかけるというのが一般的。
オシレーター系全般に共通する弱点を持つ。
- トレンドレスなもち合い相場に弱い
- トレンドが続くと上下どちらかに張り付く
- 70％以上で売り、30％以下で買いサイン
- ％ｋラインが％Dをクロスすると売買サイン
全ての売買サインででポジションを建てると上手く行かないため、ラインのクロスを使うことと他のテクニカル分析と併用することがコツ。
ユーロ/円の60分足：SBIFXトレード
有名な買われ過ぎ・売られ過ぎゾーンを意識することに加えてラインのクロスを売買判断材料に加えよう
トレード初心者は訓練のために、レンジ相場で機械的な売買を繰り返しても良い。
ストキャスティクスの上手な使い方をテクニカル分析の大家「マーセル・リンク氏」に教わってみましょう。
マーセル・リンクのストキャスティクス売買
- 単純に買われ過ぎ売られ過ぎ売買では利益が出ない
- ％Kラインと％Dラインのいずれも売られ過ぎ水準の上側でかつ上昇している時は買いポジション維持
- トレンド相場では、トレンドの方向に仕掛けて反対方向のクロスオーバーを手仕舞いシグナルやストップシグナルとして使うのがベスト
- ファストライン（％K）がスローライン（％D）を下から上にクロスしたら買い：一般的なクロスオーバーサイン
- どちらのラインも買われすぎ圏の上側で下落に転じていないときは買い：買われ過ぎ（売られ過ぎていても）まだ買われる余地がある場合があることを忘れずに！
- インディケーターが一時的に下落しても再び買われすぎラインを超えたときは買い
- 相場とインディケーターのダイバージェンス：価格上昇に対してストキャスティクスが下落のような逆の動きをしている時は市場反転の兆し
ストキャスティクスなどオシレーター系は相場の過熱感を示す。過去のチャートを振り返ってオシレーター系を表示すると80％位の確率で売買が成功している印象を持つ。
しかし、実際に売買するとそれ程、単純なものではなくダマシも多い。そのため大きなトレンドを移動平均線や平均足などで掴み、ストキャスティクスを補助的に使うと良い。どの時間軸のチャートを使っても良く、FX・株式とほとんどの金融商品で有用なテクニカル分析ツール。
実際に売買を行う時に、短めの時間軸に表示したストキャスティクスの傾きやクロスを意識して売買を行うFXトレーダーは世界中に多い。逆張りの指標として有名だが、順張りでも使える。私は、1時間足や日足チャートでトレンドを見極めた後、15分足や5分足の短いチャートで、スローストキャスティクスを見て、買われ過ぎ（売られ過ぎ）状態か否かを確認する。そして、新規エントリーを行うのは、短期チャートでストキャスティクスがクロスするのを待つパターンを使う。
