ポートフォリオ機能を使って複数のストラテジーに分散投資することでパフォーマンス向上

システムトレードによる自動売買システム「シストレ24」の特徴の一つが「ポートフォリオ」です。

誰もが、投資で大儲けしたいと思うものですが、それは、現実的ではありません。大儲けするためには、大きなリスクを負わなければいけませんし、必ず成功するとは限りません。

100万円を一年で1,000万円・一億円に増やすと気負わずに、10%~20%増やしたいと現実的な考えで、FXに限らず投資に取り組みたいものです。
ハイリスクハイリターンよりミドルリスクミドルリターンを考えましょう。

そのために、大切な考え方が「ポートフォリオ」です。さらにシストレ24は、システムトレードでありながら自分でリスク管理ができる機能もついています。


ポートフォリオとは

ポートフォリオをカンタンに言うと分散投資です。

金融商品における「ポートフォリオ (金融)」という概念が一般に浸透するようになったのは、1970年代より研究が盛んとなったモダンポートフォリオ理論において、統計学に基づいた個々の金融商品におけるリスク分析が行われ、「資産において複数の異なる性質の金融商品を組み合わせることでリスク軽減を図る」ことが提唱されるようになってからである。出典:wiki

昔から投資の格言で、「卵を一つのかごに盛るな」という言葉があります。これは一つの事だけにお金を全額投資した場合、リスクが大きくなることを言います。(もちろんリターンも大きいのですが。)

少し古い話では、貿易船を欧州から東洋に出す場合、1隻だけ出航させるのではリスクが大きいため、何隻か出航させてリスク分散することが行われていました。

ポートフォリオとは

シストレ24のポートフォリオ

少額の資金の場合、複数のストラテジーは使いにくくなりますが、100万円以上のまとまった資金があれば、一つのストラテジーだけで運用するより、複数のストラテジーで運用した方がリスク分散になり、パフォーマンス(運用成績)が向上する可能性があります。

一つのストラテジーで運用すると、1通貨ペアでの運用&シグナルになりますので、好調な時は良くても、そのストラテジーの損失が膨らむと当然、その分だけ損失が膨らんでいきます。

この時に、複数のストラテジーを運用していると、

・ストラテジーAは、10万円の損失
・ストラテジーBは、5万円の利益
・ストラテジーCは、6万円の利益

損失が10万円、利益が11万円で差引1万円の利益となり、リスクを分散できるのです。

もちろん、上記のように上手く行くとは限りませんし、もし、ストラテジーCだけを運用していたら6万円の利益をそのまま手にできたことになります。

しかし、投資で最も重要なことは、「生き残ること」「損失を少なくすること」です。

一回負けたら終わりのトーナメント戦ではなく、長丁場のリーグ戦だと考えて、大儲けを狙うより、損失を少なくすることを意識してください。

ある程度まとまった金額をシステムトレードで運用する場合は、一つのストラテジーに集中させるのではなく、複数のストラテジーに分散をしましょう。

シストレ24のポートフォリオ機能

シストレ24では、複数のストラテジーを動かすために「ポートフォリオ機能」を準備しています。

●ポートフォリオ画面

ポートフォリオ画面

ポートフォリオ画面で、複数のストラテジーの設定変更や管理ができます。

ポジション倍率:同時にポートフォリオ内のストラテジーが最大ポジション(同時に建てられた建玉)を保有した場合の証拠金預託額に対するリスク倍率です。ストラテジーの取引額の設定やポートフォリオからストラテジーを外すことで、ポジション倍率は下がります。

ポジション倍率メーター:ポジション倍率をメータ表示したものです。インヴァスト証券公式

通貨ペアの円グラフ

円グラフアイコンをクリックすると通貨別、ストラテジー別の円グラフを表示できますので、通貨ペア別の割合を見ることができます。これによりポートフォリオ(通貨ペア別の分散具合)を確認できます。

●ストラテジーの詳細設定

ストラテジーの詳細設定

ストラテジーの右端の設定マークをクリックするとストラテジーの詳細設定画面が開きますので、取引額・最大保有ポジション制限・最大損失許容額などが設定できます。

ただし、この設定を利用することで、そのストラテジーのパフォーマンスが生かせない可能性がありますので、基本は、ストラテジー自体を選択する上で、そのストラテジーのリスクを見ておきましょう。設定画面は補助的に使うのが良いと考えます。

詳細や口座開設は、下記のインヴァスト証券の公式ページで、口座開設は無料です。

インヴァスト証券

<スポンサーリンク>
 
サイドメニュー1
GMOクリック証券

スプレッド&スワップの比較

FXの初心者入門ブログ

このページの先頭へ